Домой / Бизнес / Три кита: НБУ огласил новый список системно важных банков

Три кита: НБУ огласил новый список системно важных банков

Три кита: НБУ огласил новый список системно важных банков

Вчера Национальный банк Украины сообщил о том, что системно важными в этом году он признал государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, а также коммерческий ПриватБанк. В 2015 году таких финучреждений в Украине насчитывалось восемь. Критерии и методику отбора регулятор не менял, но спустя год, учитывая макроэкономическую ситуацию в стране и состояние банковского рынка, ранее утвержденным показателям стали соответствовать всего три банка.

Так, статуса «системного» лишились четыре финучреждения – в частности, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Проминвестбанк, Сбербанк России. Еще один системно важный банк – «Дельта» – уже в состоянии ликвидации.

В регуляторе указывают, что столь кардинальные изменения в списке системно важных банковских учреждений произошли не по причине смены методологии – она осталась прежней. «В силу того, что на сегодняшний день банки уже практически не кредитуют, были большие оттоки пассивов, а банковские балансы просто сократились, сегодня при той же методике в категорию системности попадают только три банка», – отметила и.о. замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Впрочем, опрошенные Forbes аналитики в отношении существующего алгоритма отбора системных банков высказываются скептически. «Наверное, сам факт того, что список 2015 года и список 2016-го так радикально отличаются, уже говорит о том, что методология неидеальна. Но само определение системно важного банка, как по мне, пока не несет никакой смысловой нагрузки – это не более чем статистическое упражнение, возможно, обкатка/проверка методологии расчета», – считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

В силу того, что на сегодняшний день банки уже практически не кредитуют, были большие оттоки пассивов, а банковские балансы просто сократились, сегодня при той же методике в категорию системности попадают только три банка

Читайте также:  Бывший военный освоил любимое с детства кондитерское искусство и основал сеть кафе с авторскими сладостями

Екатерина Рожкова, и.о. замглавы НБУ

Его мнение подтверждает и финансовый аналитик Иван Угляница. «Фактически, это разграничение банков на системные и несистемные, скорее, формальное, и на практике решения будут приниматься в каждом отдельном случае, как говорится, «по ситуации». Тем более что два из трех банков и так государственные, и решения по ним принимаются не из экономической целесообразности», – говорит он, добавляя, что у НБУ в этом случае была полная свобода в выборе критериев оценки. «То есть выбранные критерии – это «подгонка» условий под ответ, а не наоборот», – полагает эксперт.

Как ранее сообщал регулятор, определение системно важных банков осуществляется ежегодно с применением многофакторной математической модели, основанной на условиях системной важности. Основными критериями которой являются общий размер активов, обязательств юридических и физических лиц, системные взаимосвязи в банковской системе (объем межбанковского кредитования) и объем кредитования важнейших секторов экономики.

Отметим, что по мнению участников рынка, особых конкурентных преимуществ этот статус не дает. «Я бы не рассматривал наличие категории «системообразующий» у банка как дополнительное конкурентное преимущество для такого финучреждения. Клиенты оперируют другими критериями: надежность, ставка, удобство», – говорит глава правления Коммерческого индустриального банка Вадим Березовик. «Скорее, наоборот. Такие банки под более пристальным вниманием со стороны регулятора, к ним могут предъявляться более высокие требования», – добавляет Паращий.

В частности, к этим финучреждениям будут применены усиленные требования по нормативам мгновенной ликвидности (Н4) и максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7). Так, с 1 января 2019 у системно важного банка объем мгновенной ликвидности должен составлять не менее 30%, а кредитный риск на одного контрагента – не более 20%. Для «несистемных» банков эти показатели составляют 20% и 25% соответственно.

Читайте также:  Deutsche Bank понес рекордные убытки

При этом, определение банков системно важными не гарантирует обязательного участия государства в их капитале. Соответствующее решение в каждом конкретном случае принимается Экспертно-аналитическим советом по вопросам участия государства в уставном капитале банков при Министерстве финансов.

Но несмотря на опыт прошлого кризиса, государство так и не смогло выработать адекватную модель поддержки банков в случае финансовых потрясений. Яркий пример – Дельта Банк, в котором на момент введения временной администрации находилось более 8 млрд гривен средств бюджетных организаций. Однако государство не сочло нужным войти в капитал «Дельты» ради ее спасения. Вместо этого было принято решение спасать государственные активы за счет частных кредиторов банка.

Вместе с тем, государственный Ощадбанк, фондировавший «Дельту», со временем появился в списке тех, кто выводил активы из «Дельты» путем «схлопывания» активов с пассивами, нарушая очередность выплат кредиторам. Хотя ранее его менеджмент игнорировал запросы от Forbes с вопросами о том, как были защищены активы в «Дельте», и были ли там залоги.

«Ощадбанк заключил договоры уступки на хорошие кредиты, с хорошим обеспечением – на 2 млрд гривен. Наша комиссия признала эти договоры ничтожными, и таким образом мы вернули эти деньги на баланс. Мы боремся, чтобы кредитором по этим кредитам остался Дельта Банк, а не Ощадбанк. Ощадбанк не комментирует ситуацию», – ранее сообщал временный администратор «Дельты» Владислав Кадыров.

Я бы не рассматривал наличие категории «системообразующий» у банка как дополнительное конкурентное преимущество для такого финучреждения. Клиенты оперируют другими критериями: надежность, ставка, удобство

Вадим Березовик, глава правления Коммерческого индустриального банка

«В системе, где вся экономика и финсектор регулируются в ручном режиме и «по ситуации», сложно говорить о том, что какие-то серьезные вещи (как, например, поддержка крупных банков, их докапитализация, поддержка ликвидности и т.п.) могут работать в автоматическом режиме. Справедливости ради необходимо отметить, что они вообще мало где работают в автоматическом режиме, и реально по каждому крупному банку решения принимаются индивидуально – будь то Украина, США или Италия», – резюмирует Иван Угляница.

Читайте также:  Курсы валют НБУ на 6 октября

Напомним, в свежем рейтинге жизнеспособности украинских банков, составленном Forbes, Ощадбанк занял 9-ю строку, ПриватБанк – 14-ю, а Укрэксимбанк – 17-ю. Всем им присвоен средний рейтинг жизнеспособности (В). По состоянию на 1 января 2016 года их активы составляли 166,2 млрд гривен, 271,1 млрд гривен и 148,3 млрд гривен соответственно.

Выбывший из списка системно важных Райффайзен Банк Аваль располагается на 3-й строке рейтинга Forbes-2016 (активы – 61,7 млрд гривен), Укрсоцбанк занимает 8-ю позицию (56,1 млрд гривен), Сбербанк России – 21-ю (53,4 млрд гривен), а Проминвестбанк – 25-ю (57,7 млрд гривен).