27.02.2016 126 Views

Три кита: НБУ огласил новый список системно важных банков

Три кита: НБУ огласил новый список системно важных банков

Вчера Национальный банк Украины сообщил о том, что системно важными в этом году он признал государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, а также коммерческий ПриватБанк. В 2015 году таких финучреждений в Украине насчитывалось восемь. Критерии и методику отбора регулятор не менял, но спустя год, учитывая макроэкономическую ситуацию в стране и состояние банковского рынка, ранее утвержденным показателям стали соответствовать всего три банка.

Так, статуса «системного» лишились четыре финучреждения – в частности, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Проминвестбанк, Сбербанк России. Еще один системно важный банк – «Дельта» – уже в состоянии ликвидации.

В регуляторе указывают, что столь кардинальные изменения в списке системно важных банковских учреждений произошли не по причине смены методологии – она осталась прежней. «В силу того, что на сегодняшний день банки уже практически не кредитуют, были большие оттоки пассивов, а банковские балансы просто сократились, сегодня при той же методике в категорию системности попадают только три банка», – отметила и.о. замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Впрочем, опрошенные Forbes аналитики в отношении существующего алгоритма отбора системных банков высказываются скептически. «Наверное, сам факт того, что список 2015 года и список 2016-го так радикально отличаются, уже говорит о том, что методология неидеальна. Но само определение системно важного банка, как по мне, пока не несет никакой смысловой нагрузки – это не более чем статистическое упражнение, возможно, обкатка/проверка методологии расчета», – считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

В силу того, что на сегодняшний день банки уже практически не кредитуют, были большие оттоки пассивов, а банковские балансы просто сократились, сегодня при той же методике в категорию системности попадают только три банка

Екатерина Рожкова, и.о. замглавы НБУ

Его мнение подтверждает и финансовый аналитик Иван Угляница. «Фактически, это разграничение банков на системные и несистемные, скорее, формальное, и на практике решения будут приниматься в каждом отдельном случае, как говорится, «по ситуации». Тем более что два из трех банков и так государственные, и решения по ним принимаются не из экономической целесообразности», – говорит он, добавляя, что у НБУ в этом случае была полная свобода в выборе критериев оценки. «То есть выбранные критерии – это «подгонка» условий под ответ, а не наоборот», – полагает эксперт.

Как ранее сообщал регулятор, определение системно важных банков осуществляется ежегодно с применением многофакторной математической модели, основанной на условиях системной важности. Основными критериями которой являются общий размер активов, обязательств юридических и физических лиц, системные взаимосвязи в банковской системе (объем межбанковского кредитования) и объем кредитования важнейших секторов экономики.

Отметим, что по мнению участников рынка, особых конкурентных преимуществ этот статус не дает. «Я бы не рассматривал наличие категории «системообразующий» у банка как дополнительное конкурентное преимущество для такого финучреждения. Клиенты оперируют другими критериями: надежность, ставка, удобство», – говорит глава правления Коммерческого индустриального банка Вадим Березовик. «Скорее, наоборот. Такие банки под более пристальным вниманием со стороны регулятора, к ним могут предъявляться более высокие требования», – добавляет Паращий.

В частности, к этим финучреждениям будут применены усиленные требования по нормативам мгновенной ликвидности (Н4) и максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7). Так, с 1 января 2019 у системно важного банка объем мгновенной ликвидности должен составлять не менее 30%, а кредитный риск на одного контрагента – не более 20%. Для «несистемных» банков эти показатели составляют 20% и 25% соответственно.

При этом, определение банков системно важными не гарантирует обязательного участия государства в их капитале. Соответствующее решение в каждом конкретном случае принимается Экспертно-аналитическим советом по вопросам участия государства в уставном капитале банков при Министерстве финансов.

Но несмотря на опыт прошлого кризиса, государство так и не смогло выработать адекватную модель поддержки банков в случае финансовых потрясений. Яркий пример – Дельта Банк, в котором на момент введения временной администрации находилось более 8 млрд гривен средств бюджетных организаций. Однако государство не сочло нужным войти в капитал «Дельты» ради ее спасения. Вместо этого было принято решение спасать государственные активы за счет частных кредиторов банка.

Вместе с тем, государственный Ощадбанк, фондировавший «Дельту», со временем появился в списке тех, кто выводил активы из «Дельты» путем «схлопывания» активов с пассивами, нарушая очередность выплат кредиторам. Хотя ранее его менеджмент игнорировал запросы от Forbes с вопросами о том, как были защищены активы в «Дельте», и были ли там залоги.

«Ощадбанк заключил договоры уступки на хорошие кредиты, с хорошим обеспечением – на 2 млрд гривен. Наша комиссия признала эти договоры ничтожными, и таким образом мы вернули эти деньги на баланс. Мы боремся, чтобы кредитором по этим кредитам остался Дельта Банк, а не Ощадбанк. Ощадбанк не комментирует ситуацию», – ранее сообщал временный администратор «Дельты» Владислав Кадыров.

Я бы не рассматривал наличие категории «системообразующий» у банка как дополнительное конкурентное преимущество для такого финучреждения. Клиенты оперируют другими критериями: надежность, ставка, удобство

Вадим Березовик, глава правления Коммерческого индустриального банка

«В системе, где вся экономика и финсектор регулируются в ручном режиме и «по ситуации», сложно говорить о том, что какие-то серьезные вещи (как, например, поддержка крупных банков, их докапитализация, поддержка ликвидности и т.п.) могут работать в автоматическом режиме. Справедливости ради необходимо отметить, что они вообще мало где работают в автоматическом режиме, и реально по каждому крупному банку решения принимаются индивидуально – будь то Украина, США или Италия», – резюмирует Иван Угляница.

Напомним, в свежем рейтинге жизнеспособности украинских банков, составленном Forbes, Ощадбанк занял 9-ю строку, ПриватБанк – 14-ю, а Укрэксимбанк – 17-ю. Всем им присвоен средний рейтинг жизнеспособности (В). По состоянию на 1 января 2016 года их активы составляли 166,2 млрд гривен, 271,1 млрд гривен и 148,3 млрд гривен соответственно.

Выбывший из списка системно важных Райффайзен Банк Аваль располагается на 3-й строке рейтинга Forbes-2016 (активы – 61,7 млрд гривен), Укрсоцбанк занимает 8-ю позицию (56,1 млрд гривен), Сбербанк России – 21-ю (53,4 млрд гривен), а Проминвестбанк – 25-ю (57,7 млрд гривен).

You might also like

Украинцам запретили использовать электронные деньги четырех платежных систем

Национальный банк Украины запретил использование электронных денег Webmoney, Яндекс.

Путин освободил от налогов попавших под санкции россиян

Президент РФ подписал соответствующий закон Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам, которые попали под санкции, не отчитываться о доходах и не платить налоги в России в особых случаях.

Apple обвинили в координации ценового сговора

Подозрения вызвали одинаковые розничные цены на смартфоны.